Рэнкинг банков Беларуси

Первое национальное рейтинговое агентство в Республике Беларусь – BIK Ratings – провело исследование банков Республики Беларусь на основании отчетности за 2021 год.

Активы банков Республики Беларусь на 1 января 2022 года составили 100 млрд BYN (34 млрд USD), продемонстрировав прирост за 2021 г. на 6%.

Банковский сектор страны продолжает функционировать в стрессовых условиях: введение новых санкций, отток средств клиентов, существенные изменения курсов валют, изменения в потребительском спросе. Как результат, снижение достаточности капитала, рост валютных рисков, рост просроченной задолженности, ухудшение структуры активов и давление на ликвидность.

Основными наблюдаемыми тенденциями в банковским секторе Республики Беларусь в 2021 году стали:

1. Рост прибыли банков после налогообложения как результат снижения объемов досозданных за год резервов. Увеличение долей прибыли иностранных банков II группы системной значимости в структуре прибыли сектора.
2. Усиление концентрации уставного фонда банков у государства и активов в государственных банках.
3. Рост средств Национального банка в структуре обязательств банков республики.
4. Снижение доли реструктуризированной и просроченной задолженности.
5. Рост показателей ликвидности банков.
6. Усиление ESG-повестки в деятельности крупнейших банков, что отмечается ими в отчетах и презентациях.
7. Введение санкций в отношении крупнейших банков Беларуси.

I квартал 2022 года ознаменовал новые тренды в деятельности банков Беларуси, среди которых:

1. Получение существенных чистых доходов по операциям с иностранной валютой: их объем превышает объем за весь 2021 г.
2. Снижение достаточности нормативного капитала для покрытия принятых рисков как результат роста левериджа (отношения обязательств и собственного капитала) и валютного риска, что выраженно в росте относительной величины суммарной открытой валютной позиции. При этом отметим, что Национальный банк отменил использование РВСР как инструмента сдерживания риск-аппетита банков, что при прочих равных условиях повлияло на рост показателей достаточности капитала.
3. Существенный рост введенных секторальных санкций в отношении крупнейших банков Республики Беларусь, в том числе отключение от системы SWIFT и запрет на осуществление операций с USD и EUR вне страны.
4. Ажиотажный спрос со стороны населения на наличную валюту как результат влияния поведенческих факторов и новостной повестки. Отток средств из банковской системы, сдерживаемый путем введения ограничений на изъятие средств. Существенное снижение средств клиентов произошло у двух санкционных банков системной значимости с российским капиталом: Сбер Банк и ВТБ Банк (Беларусь).
5. Запреты со стороны банков на изъятие иностранной валюты, как результат, снижение ожидаемого оттока в ближайшие 30 дней и рост величины покрытия ликвидности в иностранной валюте, характеризующей краткосрочную ликвидность. Ликвидность в национальной валюте демонстрирует обратную динамику.
6. Рост доли просроченных кредитов, особенно заметный в отношении предприятий сферы образования; компаний, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность; организаций торговли, а также компаний, осуществляющих операции с недвижимым имуществом. Как следствие, ухудшение качества кредитного портфеля банков при сохранении доли необслуживаемых активов.
7. Снижение уровня прозрачности банков: приостановление распространения отчетности и информации о структуре собственности, неопубликование примечаний к годовой отчетности некоторыми банками; разрешение Национального банка не публиковать данные о выполнении нормативов ликвидности.
8. Рост ставок депозитного и кредитного рынков при сохранении спрэда между ними (за исключением разрыва между ставками в RUB). На дальнейшую динамику ставок будут значительно влиять национальная и мировая инфляция, динамика курсов валют, а также макроэкономические ожидания экономических агентов.

РЭНКИНГ БАНКОВ БЕЛАРУСИ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА

* ROA – рентабельность активов; ДНК – достаточность нормативного капитала; NSFR – величина чистого стабильного фондирования

С полной версией исследования можно ознакомиться, скачав файл: