Рейтинговое агентство BIK Ratings присвоило ОАО «Технобанк» кредитный рейтинг на уровне by.BBB+ (прогноз стабильный), который характеризует кредитоспособность переходного среднего уровня. По оценке BIK Ratings, ОАО «Технобанк» в краткосрочной перспективе с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех текущих финансовых обязательств, возникающих в ходе его деятельности. Вероятность финансовых затруднений в случае возникновения обязательств, требующих значительных единовременных выплат, оценивается на среднем уровне.
ОАО «Технобанк» – частный универсальный банк, не входящий в перечень системно значимых банков Республики Беларусь.
Сеть подразделений Банка состоит из 6 региональных управлений, 9 расчетно-кассовых центров, 1 центр банковских услуг, 86 обменных пунктов и 60 банкоматов.
На 1 апреля 2023 года активы Банка составляли 997,6 млн BYN, собственный капитал – 191,3 млн BYN.
Чистые процентные доходы ОАО «Технобанк» по итогам I квартала 2023 года сложились на уровне 7,0 млн BYN, чистые комиссионные доходы – 8,1 млн BYN, чистый доход по операциям с иностранной валютой – 18,1 млн BYN, прибыль – 11,4 млн BYN. Списочная численность работников – более 800 чел.
Кредитный риск
BIK Ratings оценивает кредитный риск Банка как средний, что обусловлено относительно высокой стоимостью риска и высокой концентрацией активов у одного контрагента, который является связанной с Банком стороной. Так, на 1 мая 2023 года созданные резервы на покрытие возможных убытков составляли 7,6% активов Банка, подверженных кредитному риску.
При этом отметим низкую долю необслуживаемых активов: 1,5% от активов, подверженных кредитному риску, на 1 мая 2023 года, в том числе в разрезе типов контрагентов: задолженность банков – 0,0%, юридических лиц (кроме банков) – 2,4%, физических лиц – 0,7%. Наблюдается тенденция снижения указанной доли на протяжении II кв. 2021 года – I кв. 2023 года.
По итогам года, закончившегося 1 апреля 2022 года, Банк не исполнил за клиентов ни одну гарантию и ни одно поручительство. По итогам года, закончившегося 1 апреля 2023 года, Банк исполнил 0,4% от объема выданных гарантий и поручительств. Это положительно характеризует качество условных гарантийных обязательств Банка.
Доля активов, подверженных кредитному риску, приходящихся на 10 контрагентов, находится на уровне ниже среднего: 30,4% на 1 мая 2023 года.
Операционный и рыночные риски
Операционный и рыночный риски оцениваются BIK Ratings как находящиеся на уровне ниже среднего. Величина операционного риска составляла 7,8% нормативного капитала на 1 мая 2023 года, величина рыночных рисков – 0,5%.
Банк имеет открытые позиции в долларах США, евро, юанях, российских рублях, злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках, канадских долларах, тенге и гривнах. Отношение суммарной открытой позиции по всем видам иностранных валют и драгоценных металлов к величине нормативного капитала по состоянию на 1 мая 2023 года составляло 1,7%. При этом в анализируемых периодах наблюдались существенные колебания значений и оценок показателя, основное влияние на динамику которых оказывала волатильность чистой позиции по доллару США.
Разрыв между обязательствами и активами, чувствительными к изменению процентной ставки, составлял 13,7% на 1 апреля 2023 года, что положительно характеризует Банк с точки зрения подверженности процентному риску. При этом отмечаем, что Банк имеет активы и практически не имеет обязательства с плавающей ставкой, что свидетельствует о наличии риска недополучения дохода из-за снижения рыночных ставок.
Вследствие отсутствия обязательств с плавающей ставкой и, соответственно, невозможности расчета показателя «Отношение активов и обязательств с плавающей ставкой» на 1 апреля 2023 года, BIK Ratings отошло от методологии присвоения кредитных рейтингов банкам, присвоив данному показателю в указанном периоде критическую качественную оценку.
Риск ликвидности и структура фондирования
Величина покрытия ликвидности на 1 мая 2023 года сложилась на уровне 296,3%, величина чистого стабильного фондирования – на уровне 184,0% что оценивается на высоком уровне. При этом часть долгосрочных активов Банка финансируется за счет краткосрочных обязательств.
Структура фондирования Банка характеризуется наличием существенного объема нестабильных источников. При этом в исследуемых периодах не было фактов значительного оттока средств клиентов.
Также отмечаем, что наблюдается невысокая концентрация источников фондирования среди контрагентов: на крупнейшего клиента приходится 4,7% объема источников фондирования, на значительных вкладчиков (кредиторов) – 23,0% на 1 мая 2023 года.
Достаточность капитала
Достаточность капитала Банка оценивается на уровне выше среднего.
Так, достаточность нормативного капитала Банка на 1 мая 2023 года составляла 25,2%, достаточность основного капитала I уровня – 16,7%, величина левереджа – 12,5%. Отмечаем, что за март 2023 года существенно увеличился объем основного капитала I уровня как результат подтверждения аудитором прибыли прошлого года, что повлияло на рост достаточности основного капитала I уровня и величины левереджа в указанном периоде.
Эффективность деятельности
BIK Ratings оценивает эффективность деятельности Банка как высокую.
Операционные расходы по итогам года, закончившегося 1 апреля 2023 года, составили 37% чистых операционных доходов, что положительно характеризует операционную эффективность Банка. При этом указанное отношение продемонстрировало положительную динамику, снизившись по сравнению с предшествующим годом на 11 п.п. Уменьшение преимущественно обусловлено существенным ростом чистых доходов Банка по операциям с иностранной валютой.
Увеличение чистых доходов Банка по операциям с иностранной валютой наряду со снижением отчислений в резервы в апреле – сентябре 2022 года также обусловили рост рентабельности собственного капитала Банка: с 19% по итогам года, закончившегося 1 апреля 2022 года, до 60% по итогам следующего года.
Модифицированная чистая процентная маржа также оценивалась на высоком уровне: по итогам года, окончившегося 1 апреля 2023 года, она составила 4,9%.
Конкурентные позиции и диверсификация сфер бизнеса
По данным на 1 ноября 2022 года Банк занимал 9-ю позицию по прибыли в годовом выражении и 14-ю по активам (источник статистической информации: Национальный банк Республики Беларусь). Вместе с этим, за два скользящих года доля Банка по прибыли в банковском секторе увеличилась на 3,1 п.п., по активам – на 0,2 п.п.
BIK Ratings оценивает диверсификацию кредитного портфеля Банка на критическом уровне:
При этом диверсификация остатка обязательств по вкладам (депозитам) оценена на нормальном уровне. Так, среди выделенных секторов экономики наибольшие доли приходятся на остатки обязательств по вкладам (депозитам) физических лиц (около 30%) и на остатки обязательств по вкладам (депозитам) предприятий обрабатывающей промышленности (около 25%).
Система управления рисками и корпоративного управления, качество стратегического планирования, деловая репутация
Рейтинговым агентством не обнаружено существенных негативных факторов в системе корпоративного управления и системе управления рисками Банка. Качество стратегического планирования оценивается на высоком уровне.
Банк имеет неотрицательные оценки по факторам, характеризующим деловую репутацию, в том числе структуру собственности, компетенции и репутацию руководителей, потребительскую лояльность и др.
