Рейтинговый аналитик BIK Ratings Ульяна Пасевич рассказала порталу MyFin.by о кратких выводах по результатам исследования банковского сектора Республики Беларусь. Ниже представлена краткая выдержка из данной статьи.
В начале 2022 года банковский сектор страны столкнулся с новыми вызовами: санкции, проблемы с осуществлением международных расчетов, панические настроения населения, существенные изменения курсов валют. Как новые условия повлияли на результаты деятельности банков Беларуси, как изменились риски банковского сектора и что следует ожидать в будущем?
Девальвация белорусского рубля в I квартале 2022 года обусловила получение банками значительных чистых доходов от операций с иностранной валютой. За квартал их объем превысил объем всего 2021 года. Однако данные доходы носят несистемный характер. Вероятнее всего, во II квартале мы не будем наблюдать таких же значений ввиду нормализации курса иностранных валют.
Интереснее отметить рост чистых отчислений в резервы. Это значит, что банки находятся в ожидании ухудшения кредитоспособности и платежеспособности контрагентов, у которых имеются перед ними финансовые и иные имущественные обязательства (кредитополучателей, эмитентов ценных бумаг, заемщиков, бенефициаров по банковским гарантиям и др.), создавая дополнительные резервы на случай реализации кредитных рисков.
I квартал 2022 года ознаменовался паническими настроениями населения, желавшего в своем большинстве снять наличные деньги и купить иностранную валюту. Как и в любое другое время, банки не могли обеспечить изъятие существенного объема средств, т.к. они были размещены в активы: прежде всего в кредиты, ценные бумаги, средства в Национальном банке и др.
В ответ на данное поведение банки начали ограничивать снятие денежных средств, наиболее жесткие ограничения коснулись правил изъятия наличной иностранной валюты. Что позволило банкам в большей степени контролировать движение данных денег. Так, результатом явился рост величины покрытия ликвидности банков в иностранной валюте: высоколиквидные активы стали в большей степени покрывать ожидаемый отток в течение ближайших 30 дней. Краткосрочная ликвидность в национальной валюте продемонстрировала обратную динамику.
В настоящее время банки начинают снимать введенные ограничения, а население более спокойно стало относиться к деньгам в банках. Так, давление на ликвидность банков со стороны домохозяйств уменьшилось, хотя негативные ожидания все еще присутствуют.
Ликвидность в среднесрочной и долгосрочной перспективах, которую характеризует величина чистого стабильного фондирования, несколько снизилась, оставаясь в пределах хороших значений. Данный показатель в целом в меньшей степени подвержен волатильности.
В I квартале 2022 года наблюдалась девальвация белорусского рубля по отношению к USD и EUR, что повлекло рост открытой валютной позиции банков по отношению к нормативному капиталу у всех групп банков, которая в целом по системе на 1 апреля составила 7,75% (на 1 января – 4,23%). Это обуславливает рост валютного риска. Однако в настоящее время данный риск перестает иметь столь существенное значение.
Большую актуальность приобретает кредитный риск – вероятность того, что контрагенты не исполнят свои финансовые и иные имущественные обязательства перед банком. Кредитный риск – риск дефолтов.
В этом плане начинают проявляться негативные тенденции, среди которых рост просроченной задолженности юридических лиц по кредитам (наибольшее влияние заметно у предприятий сферы образования; компаний, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность; организаций торговли, а также компаний, осуществляющих операции с недвижимым имуществом), изменение структуры активов, подверженных кредитному риску.
Банки должны иметь достаточный запас нормативного капитала (собственных средств) для покрытия принятых кредитных, операционных и рыночных рисков. За январь–май 2022 года достаточность капитала банков снизилась ввиду роста рисков.
Также на динамику повлияло снижение нормативного капитала как результат распределения годовой прибыли. При этом отметим, что Национальный банк отменил использование расчетной величины стандартного риска как инструмента сдерживания риск-аппетита банков, что при прочих равных условиях повлияло на рост показателей достаточности капитала.
В настоящий момент можно констатировать повышение рисков банковской деятельности.
На дальнейшую динамику показателей деятельности банков будут оказывать влияние следующие основные факторы:
